Полосы Боллинджера на IMOEXF: пробой и откат 50% — исследование 2025–2026

Исследование №1 · IMOEXF · D1 · 01.01.2025–14.10.2026 · опубликовано 15.10.2026

Что получится, если после закрытия дневной свечи за внешней полосой Bollinger ждать откат на 50% её диапазона, поставить стоп за средней полосой и цель в два риска? Проверили покупки и продажи на фьючерсе IMOEXF: 12 закрытых сделок, 6 тейков и 6 стопов, +6R до издержек. Но этот результат зависит от срока ожидания входа.

Как проверяли стратегию

1. Индикатор: Bollinger Bands 20/2: SMA 20 по закрытиям D1 и полосы ±2 стандартных отклонения, ddof=0.
2. Сигнал: первое закрытие строго выше верхней полосы — покупка; первое закрытие ниже нижней — продажа. Предыдущая свеча не должна быть закрыта за своей соответствующей полосой. Продолжение серии закрытий снаружи не создаёт каждый день новый сигнал.
3. Вход: лимит на середине полного диапазона сигнальной свечи, (High + Low) / 2. Заявка действует со следующего дня. Цена покупки округляется вниз, продажи — вверх до шага контракта 0,5 пункта.
4. Стоп: первый допустимый тик за средней полосой на дату сигнала — ниже для покупки, выше для продажи. Он фиксируется и не подтягивается за будущими значениями средней.
5. Тейк: две величины первоначального риска от уровня входа. В обычном исполнении тейк даёт +2R, стоп −1R; гэп через стоп может увеличить убыток.
6. Размер и занятость: одновременно одна открытая позиция, без добавлений. Пока она открыта, новые сигналы отмечаются, но не исполняются.
7. Срок заявки в базовом тесте: до исполнения, замены следующим сигналом или конца исследования. Фиксированного срока нет. При новом сигнале неисполненная старая заявка заменяется новой. Ниже отдельно показаны варианты 1, 3, 5 и 10 дневных свечей.
8. Исполнение: по последовательности H1. Оба возможных порядка High/Low внутри часа проверены. На этих 12 сделках результат совпал; неразрешённых неоднозначных часов нет. Благоприятное улучшение цены лимита на открытии не добавлялось, гэп через стоп исполнялся по открытию H1.

Что означает R. Это отношение результата сделки к её начальному расстоянию до стопа. Сумма R нормирует риск между сделками и не является процентом доходности депозита. Для реальной торговли нужен отдельный расчёт размера позиции и издержек.

Результаты за 2025–2026 годы

Profit factor по R — 2,0, средняя сделка — +0,5R. Максимальная просадка по закрытым сделкам — 4R, с открытой позицией по закрытиям H1 — 5,05R. Покупки: 3 сделки, 0R. Продажи: 9 сделок, +6R. 2026 год показан только по 14 октября включительно.

При неизменном объёме в один контракт ценовой результат равен 563,5 пункта, или 5 635 ₽, до издержек и денежных поправок. Это другая система взвешивания, чем одинаковый риск 1R на сделку.

Почему срок ожидания входа меняет вывод

Срок лимитной заявки в исходной идее не был задан. Поэтому проверили чувствительность, сохранив остальные правила. Считаются следующие календарные торговые дневные свечи, включая дни, когда биржа торговала в выходной.

Первая продажа показывает зависимость особенно наглядно: сигнал появился 03.04.2025, лимит исполнился 21.04.2025, а тейк был достигнут 27.10.2025. Пока эта позиция удерживалась, другие сигналы пропускались. Допущение об одной позиции и сроке заявки заметно влияет на число сделок.

Все закрытые сделки

Показаны все 12 исходов базового сценария, включая шесть стопов. Номер ведёт к индивидуальному графику. Время — МСК; отметка H1 обозначает часовую свечу исполнения, а не подтверждённую минуту или секунду реальной биржевой сделки.

Индивидуальные графики всех 12 сделок

Это разметка исторического теста на реальных OHLC-свечах. Изображения не являются подтверждением реальных операций на брокерском счёте. Показаны и прибыльные, и убыточные сделки.

01. Продажа · сигнал 03.04.2025 · +2R · тейк

Вход 2 916,0 · стоп 3 139,0 · тейк 2 470,0 · риск 223,0 п.

03.04.2025 дневная свеча закрылась на 2 902,0 — ниже нижней полосы 2 915,59. Лимит 2 916,0 рассчитан от середины диапазона 2 851,5–2 980,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 12 дневных свечей. Вход пришёлся на H1-свечу 21.04.2025 13:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 3 138,97; фиксированный стоп — 3 139,0, тейк — 2 470,0. В H1-свече 27.10.2025 14:00 достигнут тейк; результат +2R. Позиция удерживалась 189 полных календарных дней.

↑ Вернуться к таблице сделок

02. Продажа · сигнал 27.10.2025 · −1R · стоп

Вход 2 491,0 · стоп 2 629,0 · тейк 2 215,0 · риск 138,0 п.

27.10.2025 дневная свеча закрылась на 2 460,5 — ниже нижней полосы 2 465,12. Лимит 2 491,0 рассчитан от середины диапазона 2 454,5–2 527,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 1 дневная свеча. Вход пришёлся на H1-свечу 28.10.2025 09:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 628,93; фиксированный стоп — 2 629,0, тейк — 2 215,0. В H1-свече 19.11.2025 15:00 достигнут стоп; результат −1R. Позиция удерживалась 22 полных календарных дня.

↑ Вернуться к таблице сделок

03. Покупка · сигнал 19.11.2025 · +2R · тейк

Вход 2 616,5 · стоп 2 553,5 · тейк 2 742,5 · риск 63,0 п.

19.11.2025 дневная свеча закрылась на 2 631,5 — выше верхней полосы 2 608,78. Лимит 2 616,5 рассчитан от середины диапазона 2 560,0–2 673,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 6 дневных свечей. Вход пришёлся на H1-свечу 27.11.2025 17:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 553,80; фиксированный стоп — 2 553,5, тейк — 2 742,5. В H1-свече 08.12.2025 11:00 достигнут тейк; результат +2R. Позиция удерживалась 10 полных календарных дней.

↑ Вернуться к таблице сделок

04. Покупка · сигнал 16.12.2025 · −1R · стоп

Вход 2 766,0 · стоп 2 701,5 · тейк 2 895,0 · риск 64,5 п.

16.12.2025 дневная свеча закрылась на 2 780,0 — выше верхней полосы 2 778,63. Лимит 2 766,0 рассчитан от середины диапазона 2 749,0–2 783,5 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 1 дневная свеча. Вход пришёлся на H1-свечу 17.12.2025 12:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 702,00; фиксированный стоп — 2 701,5, тейк — 2 895,0. В H1-свече 12.01.2026 17:00 достигнут стоп; результат −1R. Позиция удерживалась 26 полных календарных дней.

↑ Вернуться к таблице сделок

05. Продажа · сигнал 13.01.2026 · −1R · стоп

Вход 2 698,5 · стоп 2 748,0 · тейк 2 599,5 · риск 49,5 п.

13.01.2026 дневная свеча закрылась на 2 691,0 — ниже нижней полосы 2 694,66. Лимит 2 698,5 рассчитан от середины диапазона 2 689,0–2 707,5 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 1 дневная свеча. Вход пришёлся на H1-свечу 14.01.2026 11:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 747,65; фиксированный стоп — 2 748,0, тейк — 2 599,5. В H1-свече 18.01.2026 17:00 достигнут стоп; результат −1R. Позиция удерживалась 4 полных календарных дня.

↑ Вернуться к таблице сделок

06. Продажа · сигнал 10.02.2026 · −1R · стоп

Вход 2 727,5 · стоп 2 770,0 · тейк 2 642,5 · риск 42,5 п.

10.02.2026 дневная свеча закрылась на 2 715,5 — ниже нижней полосы 2 716,66. Лимит 2 727,5 рассчитан от середины диапазона 2 712,5–2 742,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 1 дневная свеча. Вход пришёлся на H1-свечу 11.02.2026 09:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 769,97; фиксированный стоп — 2 770,0, тейк — 2 642,5. В H1-свече 12.02.2026 12:00 достигнут стоп; результат −1R. Позиция удерживалась 1 полный календарный день.

↑ Вернуться к таблице сделок

07. Покупка · сигнал 02.03.2026 · −1R · стоп

Вход 2 834,0 · стоп 2 784,5 · тейк 2 933,0 · риск 49,5 п.

02.03.2026 дневная свеча закрылась на 2 847,5 — выше верхней полосы 2 844,86. Лимит 2 834,0 рассчитан от середины диапазона 2 815,0–2 853,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 1 дневная свеча. Вход пришёлся на H1-свечу 03.03.2026 13:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 784,70; фиксированный стоп — 2 784,5, тейк — 2 933,0. В H1-свече 27.03.2026 17:00 достигнут стоп; результат −1R. Позиция удерживалась 24 полных календарных дня.

↑ Вернуться к таблице сделок

08. Продажа · сигнал 27.03.2026 · +2R · тейк

Вход 2 807,0 · стоп 2 854,5 · тейк 2 712,0 · риск 47,5 п.

27.03.2026 дневная свеча закрылась на 2 795,5 — ниже нижней полосы 2 803,49. Лимит 2 807,0 рассчитан от середины диапазона 2 782,5–2 831,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 3 дневные свечи. Вход пришёлся на H1-свечу 30.03.2026 12:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 854,03; фиксированный стоп — 2 854,5, тейк — 2 712,0. В H1-свече 13.04.2026 16:00 достигнут тейк; результат +2R. Позиция удерживалась 14 полных календарных дней.

↑ Вернуться к таблице сделок

09. Продажа · сигнал 26.05.2026 · +2R · тейк

Вход 2 584,0 · стоп 2 640,5 · тейк 2 471,0 · риск 56,5 п.

26.05.2026 дневная свеча закрылась на 2 576,0 — ниже нижней полосы 2 583,88. Лимит 2 584,0 рассчитан от середины диапазона 2 563,0–2 604,5 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 1 дневная свеча. Вход пришёлся на H1-свечу 27.05.2026 09:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 640,00; фиксированный стоп — 2 640,5, тейк — 2 471,0. В H1-свече 18.06.2026 09:00 достигнут тейк; результат +2R. Позиция удерживалась 22 полных календарных дня.

↑ Вернуться к таблице сделок

10. Продажа · сигнал 18.06.2026 · +2R · тейк

Вход 2 456,5 · стоп 2 541,0 · тейк 2 287,5 · риск 84,5 п.

18.06.2026 дневная свеча закрылась на 2 437,0 — ниже нижней полосы 2 455,85. Лимит 2 456,5 рассчитан от середины диапазона 2 428,5–2 484,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 1 дневная свеча. Вход пришёлся на H1-свечу 19.06.2026 12:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 540,93; фиксированный стоп — 2 541,0, тейк — 2 287,5. В H1-свече 22.06.2026 22:00 достигнут тейк; результат +2R. Позиция удерживалась 3 полных календарных дня.

↑ Вернуться к таблице сделок

11. Продажа · сигнал 16.07.2026 · −1R · стоп

Вход 2 056,5 · стоп 2 217,0 · тейк 1 735,5 · риск 160,5 п.

16.07.2026 дневная свеча закрылась на 2 006,5 — ниже нижней полосы 2 042,77. Лимит 2 056,5 рассчитан от середины диапазона 2 006,5–2 106,5 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 5 дневных свечей. Вход пришёлся на H1-свечу 21.07.2026 07:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 216,95; фиксированный стоп — 2 217,0, тейк — 1 735,5. В H1-свече 27.07.2026 13:00 достигнут стоп; результат −1R. Позиция удерживалась 6 полных календарных дней.

↑ Вернуться к таблице сделок

12. Продажа · сигнал 14.08.2026 · +2R · тейк

Вход 2 188,5 · стоп 2 248,0 · тейк 2 069,5 · риск 59,5 п.

14.08.2026 дневная свеча закрылась на 2 140,5 — ниже нижней полосы 2 146,06. Лимит 2 188,5 рассчитан от середины диапазона 2 130,0–2 247,0 с округлением до шага цены. Ожидание до исполнения — 4 дневные свечи. Вход пришёлся на H1-свечу 20.08.2026 10:00 МСК. Средняя на дне сигнала — 2 247,82; фиксированный стоп — 2 248,0, тейк — 2 069,5. В H1-свече 24.08.2026 10:00 достигнут тейк; результат +2R. Позиция удерживалась 4 полных календарных дня.

↑ Вернуться к таблице сделок

На 14.10.2026 открытых позиций нет. Не исполнен лимит покупки по сигналу 09.10.2026: вход 2353,0; стоп 2296,5; тейк 2466,0. Он не учитывается как прибыльная сделка.

Данные, контроль и воспроизведение

Для индикатора взяты завершённые календарные дневные свечи T-Invest API по IMOEXF, для исполнения — часовые свечи MOEX ISS. Прогрев SMA/σ начинается 01.11.2024; в самом тесте 548 дневных и 8 311 часовых свечей. Последний полный день — 14.10.2026, текущая свеча 15 октября исключена.

Для каждого тестового дня Open, High, Low и Close совпали между дневным источником и агрегацией H1. В 20 днях отличаются объёмы, которые в стратегии не используются. Дневки торговой сессии MOEX отличаются от календарных дневок брокера; в исследовании используется календарный D1. Это различие описано в документации T-Invest.

Отдельно проверены порядок касаний уровней, отсутствие входа в день сигнала, обработка гэпа через стоп, округление цен, ровно 2R до тейка и отсутствие использования будущей истории: усечение ряда не меняет уже закрытые сделки и известные на тот момент уровни.

Что можно заключить из теста

В базовом варианте на этой истории получилось +6R до издержек, но всего на 12 сделках. Наблюдаемые 50% побед при таком числе наблюдений имеют ориентировочный 95%-й интервал Wilson около 25–75%; зависимость сделок от одного рыночного режима этим интервалом не учитывается.

Главная слабость — зависимость от ожидания входа и длительного удержания. При короткой жизни заявки результат снизился до −1R или 0R до издержек. Для решения о практическом применении правил не хватает подтверждения на независимом периоде и полного учёта денежных потоков IMOEXF.

Источники: MOEX ISS, T-Invest API, специфика и денежные поправки IMOEXF. Анализ выполнен 15.10.2026. TRAND.pro.