Стохастик на 93 рынках: классика убыточна, работает импульс по тренду
Мы проверили стохастик на IMOEXF, 20 акциях МосБиржи, индексах, золоте, валютах и 20 криптовалютах — с комиссиями и проверкой вне выборки. Классика «перекуплен — продавай, перепродан — покупай» оказалась убыточной почти везде. Работает обратная логика: входить, когда стохастик заходит в зону 80 по тренду.
Что такое стохастик
Стохастик (Stochastic Oscillator) показывает, где закрылась цена внутри диапазона последних N свечей: 100 — на самом максимуме, 0 — на минимуме. Линия %K — сглаженное положение цены, %D — сглаженная %K. Стандартные настройки — 14/3/3, уровни 80 и 20. Подробно о формуле и сигналах — в уроке «Стохастический осциллятор».
Как проверяли
- Данные: IMOEXF H1/H4/D1 (2018–2026), 20 акций МосБиржи D1 (2014–2026), EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, золото, NAS100, SP500, GER40, UK100 из MT5 на H1/H4/D1, 20 криптовалют Bybit D1/H4 (2020–2026).
- Исполнение: сигнал на закрытии свечи, вход по открытию следующей. Если в одной свече задеты стоп и цель — считаем стоп.
- Издержки за сделку: IMOEXF 0,04%, акции 0,1%, крипта 0,12%, MT5 — типичный спред.
- Вне выборки: отдельно считали период до 2023 года и 2023–2026 годы. Параметры не подбирались — везде стохастик 14/3/3.
- Метрики: результат в R (риск на сделку) и Profit Factor — прибыль, делённая на убытки. PF выше 1 — стратегия зарабатывает после издержек.
Пять стратегий
| Стратегия | Правила | Итог |
|---|---|---|
| A. Классика | %K пересекает %D вверх ниже 20 — покупка, вниз выше 80 — продажа. Стоп 1,5 ATR, цель 2R | PF 0,73–0,97 — убыток |
| B. Откат по тренду | Цена выше SMA 200, %K выходит из зоны 20 вверх. Стоп 1,5 ATR, цель 2R | около нуля |
| C. Откат, выход у 80 | Как B, но выход, когда %K доходит до 80 | около нуля |
| D. Импульс по тренду | Цена выше SMA 200, %K входит в зону 80. Выход при %K ниже 50, стоп 2 ATR | прибыль почти везде, кроме валют |
| E. Возврат к 50 | Без фильтра: выход %K из зоны 20 — покупка, из 80 — продажа, выход у 50 | PF 0,73–0,99 — убыток |
Тепловая карта в начале статьи показывает Profit Factor каждой стратегии на каждом рынке: красный — убыток, зелёный — прибыль.
Почему классика не работает
Самые популярные в учебниках стратегии A и E дали PF от 0,73 до 0,99 почти на всех рынках. Сильный тренд держит стохастик в зоне «перекупленности» неделями, и продажа «потому что перекуплено» оказывается продажей против движения.
В феврале 2025 фьючерс на индекс резко вырос, стохастик ушёл выше 80 и дал классический сигнал на продажу: %K пересёк %D сверху вниз. Цена при этом была выше SMA 200 — тренд вверх. Рынок продолжил расти и выбил стоп.
Откаты по тренду (B и C) выглядят лучше — на IMOEXF D1 и индексах D1 PF 1,3–1,4, — но на часовиках, валютах и крипте снова около нуля. Стабильного результата нет.
Стратегия D: импульс по тренду — правила по шагам
Если перекупленность — признак силы, логично покупать именно в этот момент. Это и делает стратегия D.
Покупка:
- Тренд. Свеча закрылась выше SMA 200 — ищем только покупки.
- Сигнал. %K на прошлой свече был ниже 80, а на только что закрытой — 80 или выше: стохастик зашёл в зону перекупленности. Если %K давно стоит выше 80, это не сигнал — ждём нового входа в зону.
- Вход. По рынку на открытии следующей свечи. Решение — только по закрытой свече.
- Стоп. Цена входа минус 2 ATR (ATR на свече сигнала). Стоп не двигаем.
- Выход. Когда %K на закрытии опускается ниже 50 — закрываем позицию на открытии следующей свечи. Фиксированной цели нет: пока импульс жив, держим.
Продажа — зеркально: закрытие ниже SMA 200, %K входит в зону ниже 20, стоп — вход плюс 2 ATR, выход при %K выше 50. На акциях МосБиржи и индексах продажи слабее покупок, поэтому там можно торговать только в лонг.
Размер позиции: риск на сделку — 1% счёта. Количество = 1% счёта / (2 ATR на одну акцию или контракт). Пример: счёт 500 000 ₽, риск 5 000 ₽. Акция стоит 300 ₽, ATR — 6 ₽, стоп — 12 ₽ на акцию. 5 000 / 12 = 416 акций (округляем вниз до целых лотов).
Одна позиция на инструмент: пока сделка открыта, новые сигналы по этому инструменту пропускаем.
Весной 2023 фьючерс был выше SMA 200, после отката стохастик снова зашёл в зону 80 — сигнал на покупку. Рост продолжался всё лето: %K многократно касался 50, но не закрывался ниже, и позиция оставалась открытой до августа.
Осенью 2026 цена была ниже SMA 200, и стохастик зашёл в зону 20 — сигнал на продажу. Снижение не развилось: %K быстро вернулся выше 50, и сделка закрылась с небольшим убытком ещё до стопа.
Результаты по рынкам
| Рынок | ТФ | Сделок | Прибыльных | PF | PF 2023–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMOEXF | D1 | 55 | 47% | 2,11 | 1,87 |
| IMOEXF | H4 | 266 | 42% | 1,68 | 1,75 |
| IMOEXF | H1 | 884 | 42% | 1,32 | 1,49 |
| Золото XAUUSD | D1 | 59 | 41% | 1,67 | 2,45 |
| Криптовалюты, 20 монет | D1 | 981 | 38% | 1,43 | 1,39 |
| Криптовалюты, 20 монет | H4 | 6 688 | 36% | 1,20 | 1,19 |
| Акции МосБиржи, 20 шт. | D1 | 1 785 | 38% | 1,25 | 1,31 |
| Индексы NAS100, SP500, GER40, UK100 | D1 | 273 | 42% | 1,24 | 1,26 |
| Индексы | H4 / H1 | 7 537 | 36–38% | 1,01–1,05 | ≈1 |
| Валюты, 5 пар | H1 / H4 / D1 | 10 682 | 34–36% | 0,90–0,95 | 0,63–0,93 |
Чем старше таймфрейм, тем лучше: на D1 издержки съедают меньшую часть движения, чем на H1. Если торговать только покупки, результат ещё выше: IMOEXF D1 — PF 3,62, акции МосБиржи — 1,48, индексы — 1,65.
Какие акции и монеты лучше
На акциях МосБиржи лучше всего — Аэрофлот, Полюс, НЛМК и Северсталь (PF больше 2). Хуже всего — Сургутнефтегаз, Интер РАО и ГМК: эти бумаги долго ходят в боковике.
На криптовалютах в плюсе 15 монет из 20, лучшие — NEAR, BTC, XRP, ADA и SOL. В минусе — APT, ATOM, LTC, ETC и BCH.
Проверка на подгонку
Меняли период стохастика (5, 9, 14, 21), уровень входа (70 или 80), уровень выхода (40, 50, 60) и стоп (1,5, 2 или 3 ATR). Profit Factor почти не меняется — результат не держится на удачно подобранной цифре. Сильно ухудшает стратегию только отказ от фильтра SMA 200: на IMOEXF D1 PF падает с 2,11 до 1,49.
Нужен ли стохастик вообще
Условие «%K заходит в зону 80» значит, что цена закрылась в верхних 20% диапазона последних 14 свечей — почти на максимуме. Мы сравнили стратегию D с простым правилом «закрытие выше максимума 14 свечей по тренду SMA 200» с тем же выходом. Результаты почти одинаковые.
На форексе
На EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и USDCAD ни один из пяти вариантов не дал устойчивой прибыли. Импульсная стратегия D на валютах убыточна на всех таймфреймах: PF 0,90–0,95, а в 2023–2026 годах на D1 — 0,63. Откаты по тренду (B и C) на EURUSD D1 показали PF около 1,4, но на GBPUSD, USDJPY и младших таймфреймах результат пропадает.
Летом 2026 евро было ниже SMA 200, и стохастик зашёл в зону 20 — сигнал на продажу. Через несколько дней пара развернулась вверх и выбила стоп.
Чек-лист
- Не продавайте только потому, что стохастик выше 80, и не покупайте только потому, что ниже 20.
- Сначала тренд: цена выше SMA 200 — только покупки, ниже — только продажи.
- Сигнал — момент, когда %K заходит в зону 80 (для покупки) или 20 (для продажи) на закрытой свече.
- Стоп — 2 ATR от входа, выход — когда %K возвращается за 50.
- Торгуйте на D1 или H4: на H1 издержки съедают заметную часть прибыли.
- Риск — не больше 1% счёта на сделку, будьте готовы к сериям из 5–7 убытков.
- На валютных парах эта стратегия не работает.
Графики построены по данным МосБиржи, Bybit и MetaTrader 5. Исследование — проверка на истории, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
