Торговый план и риск-менеджмент: как не потерять счёт — расчёты и пример сделки
Торговый план отвечает на вопрос «что и когда я делаю на рынке». Риск-менеджмент — на вопрос «сколько я могу потерять». Без первого трейдер действует по настроению, без второго одна неудачная неделя может уничтожить счёт. В этой статье — из чего состоит торговый план, как посчитать размер позиции по правилу 1% и почему риск на сделку важнее, чем процент прибыльных сделок.
Что такое торговый план
Торговый план — это письменный набор правил, по которым вы торгуете. Его составляют заранее, пока нет открытых позиций и эмоций. Во время торговли остаётся только выполнять написанное. Хороший план отвечает на семь вопросов:
| Раздел | Что в нём написать |
|---|---|
| Рынки | Какими инструментами торгуете: например, 5–10 ликвидных акций Мосбиржи, фьючерс на индекс, BTC |
| Таймфрейм | На каком графике ищете сделки и как часто смотрите в терминал |
| Сетап входа | Точное условие: какая свеча, какой уровень, какой фильтр тренда |
| Стоп-лосс | Где стоит стоп и почему именно там: за экстремумом свечи, за уровнем |
| Выход с прибылью | Цель в R (в размерах риска), перенос стопа в безубыток, частичная фиксация |
| Риск | Сколько процентов счёта рискуете в одной сделке и сколько — максимум за день и за неделю |
| Журнал | Что записываете после каждой сделки и когда подводите итоги |
План не должен быть застывшим. Рынок меняется, и раз в месяц или квартал правила стоит пересматривать по журналу сделок. Но менять план можно только между торговыми сессиями — не в момент, когда позиция уходит в минус.
Пример торгового плана
План трейдера на месяц (пример)
Рынки: SBER, GAZP, LKOH, фьючерс на индекс МосБиржи, BTC/USDT.
Таймфрейм: часовой график, решение — только после закрытия свечи.
Вход: первый пробой локального минимума или максимума по закрытию свечи, в сторону тренда на 4-часовом графике.
Стоп: за экстремум сигнальной свечи.
Цель: 2R. При 1R прибыли стоп переносится в безубыток.
Риск: 1% счёта на сделку, не больше 3% за день. После трёх убыточных сделок подряд — перерыв до следующего дня.
Журнал: скриншот графика, причина входа, результат в R, одна строка о своих ошибках.
Риск-менеджмент: правило 1%
Риск-менеджмент — это набор ограничений, которые не дают одной сделке или одной плохой неделе нанести непоправимый урон счёту. Главное правило, с которого стоит начать: в одной сделке рискуйте не больше 1–2% счёта. Риск — это не размер позиции, а сумма, которую вы потеряете, если сработает стоп-лосс.
Почему так мало? Потому что убытки восстанавливаются тяжелее, чем кажется. После потери 20% счёта нужно заработать уже 25%, чтобы вернуться в ноль, а после потери 50% — все 100%.
| Прибыль / риск (R) | Сколько сделок должно быть прибыльными, чтобы выйти в ноль |
|---|---|
| 1 : 1 | 50% |
| 1 : 2 | 33% |
| 1 : 3 | 25% |
Отсюда вторая идея риск-менеджмента: при цели в 2–3 раза больше стопа можно ошибаться в большинстве сделок и всё равно зарабатывать. Процент прибыльных сделок сам по себе ничего не говорит — важно соотношение прибыли и риска.
Как рассчитать размер позиции
Размер позиции считается от стопа, а не наоборот. Сначала вы находите на графике место для стоп-лосса, потом считаете, сколько бумаг можно купить, чтобы при срабатывании стопа потерять ровно выбранный процент счёта.
Пример: счёт 200 000 ₽, риск 1% = 2 000 ₽. Покупка SBER по 280 ₽, стоп 275 ₽, риск на акцию — 5 ₽. Количество: 2 000 ÷ 5 = 400 акций, это 40 лотов на 112 000 ₽. Если стоп сработает, убыток составит 2 000 ₽ — ровно 1% счёта.
Обратите внимание: позиция получилась больше половины счёта, но риск всё равно 1%. Широкий стоп — меньше позиция, узкий стоп — больше позиция, а риск в рублях остаётся одинаковым.
Реальная сделка по плану
27 сентября в 17:00 по Москве часовая свеча закрылась на 84 535 — ниже предыдущего локального минимума 84 790. Это сигнал на продажу по правилам плана. Стоп — за максимум сигнальной свечи, 85 052: риск 517 пунктов, или 0,61% цены. Цель 2R — 83 500.
При счёте 100 000 ₽ и риске 1% (1 000 ₽) размер позиции — около 164 000 ₽: убыток по стопу в 0,61% от этой суммы как раз равен 1 000 ₽. Ночью цена поднималась до 85 005 и едва не задела стоп, но по плану стоп не двигают. Утром 28 сентября цель 83 500 была взята: +2 000 ₽, или +2% к счёту.
Почему большой риск опасен даже для рабочей стратегии
Серия убытков подряд случается у любой стратегии. При проценте прибыльных сделок 35–40% серия из 6–8 убытков — обычное дело, а не катастрофа. Вопрос только в том, сколько при этом потеряет счёт.
На графике — одна и та же серия из 30 сделок, в которой 10 прибыльных с прибылью 2R. Такая стратегия работает «в ноль». При риске 1% счёт за всю серию просел максимум на 4%. При риске 5% та же серия дала просадку на 22%, а итог — минус 7%. Стратегия одна и та же, отличается только риск.
Чек-лист
- Запишите торговый план до начала торгов и держите его перед глазами.
- Стоп-лосс ставится в момент входа, и его место определяет график, а не желаемая сумма.
- Риск на сделку — 1–2% счёта. Размер позиции считайте от стопа по формуле.
- Цель — минимум в 2 раза больше стопа.
- Установите дневной лимит убытка и прекращайте торговлю, когда он достигнут.
- Ведите журнал и меняйте план по итогам месяца, а не посреди сделки.
Графики построены по данным Bybit. Пример с 30 сделками — модель, а не реальная торговля. Материал обучающий и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
