DBHLC и DBLHC: двойной экстремум и направленное закрытие — урок 9
У двух соседних баров близкие максимумы или минимумы, но второй закрывается за противоположной границей первого. Совпадение экстремумов привлекает внимание, а направленное закрытие отличает модель от простой пары похожих свечей.
Идея и правила
Два зеркальных определения
DBLHC — близкие минимумы и более высокое закрытие; в строгом варианте здесь закрытие второго выше максимума первого. DBHLC — близкие максимумы и закрытие второго ниже минимума первого. Слова higher и lower нужно читать вместе с выбранным правилом сравнения, а не просто как зелёную и красную свечу.
Насколько равными должны быть цены
Точное совпадение зависит от шага котировки и поставщика данных. Для поиска используется допуск 0,08 ATR между экстремумами. Это наша количественная настройка, а не каноническая константа James16. На графике сравнивайте фактические цены: похожие на глаз минимумы могут отличаться существенно для риска сделки.
Положение относительно зоны
Двойное дно из двух свечей не равно крупной разворотной фигуре на десятках баров. Оно описывает локальную реакцию. Если перед ней нет значимого места или пространство быстро упирается в препятствие, сама аббревиатура не создаёт преимущество. Вход и защита проверяются так же, как у остальных моделей.
Единые условия учебного расчёта
Решение принимается по завершённой сигнальной свече. Вход условно равен её закрытию; проверка выхода начинается со следующей свечи. Защита фиксируется за показанной структурой с буфером, измеренным через средний истинный диапазон 14 завершённых свечей (ATR). Для IMOEXF стоп округлён наружу до шага 0,5 пункта. R — расстояние между первоначальными входом и стопом в ценовых пунктах, а не процент счёта.
Цель для сопоставления — 2R. Если за 30 следующих свечей ни цель, ни стоп не достигнуты, выход принят по закрытию тридцатой. При открытии за стопом используется цена открытия. Если одна свеча касается и цели, и защиты, принят худший вариант — стоп. Цель не увеличивается при благоприятном гэпе. Комиссии, спред, проскальзывание и финансирование не включены: реальный итог будет отличаться. Часовая и дневная тридцатисвечная дистанция — разные горизонты.
IMOEXF — однодневный фьючерс с автопролонгацией на индекс МосБиржи, а не сам индекс IMOEX. Данные российского блока — из сохранённого архива FORTS; H4 собран из H1 по четырёхчасовым интервалам UTC. NAS100 и XAUUSD здесь — брокерские котировки MetaTrader 5, не биржевой фьючерс NQ и не COMEX Gold. USDJPY+ — символ из архива того же терминала; суффикс зависит от брокера. Время всех графиков — UTC; подпись даты относится к началу сигнального бара. Учебный вход выполняется только после его закрытия.
Три учебные сделки на IMOEXF
Что известно до входа. Минимумы двух баров близки, второй закрылся выше максимума первого. Допуск совпадения — 0,08 ATR. Ориентир на рисунке: 2659.5.
Отмена сценария. Проход цены ниже 2658.5 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Максимумы соседних баров близки, второй закрылся ниже минимума первого; допуск равен 0,08 ATR. Ориентир на рисунке: 2277.
Отмена сценария. Проход цены выше 2279 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Максимумы соседних баров близки, второй закрылся ниже минимума первого; допуск равен 0,08 ATR. Ориентир на рисунке: 2744.
Отмена сценария. Проход цены выше 2745 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Мировой рынок: NAS100, XAUUSD, USDJPY
Что известно до входа. Максимумы соседних баров близки, второй закрылся ниже минимума первого; допуск равен 0,08 ATR. Ориентир на рисунке: 13456.5.
Отмена сценария. Проход цены выше 13460 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Максимумы соседних баров близки, второй закрылся ниже минимума первого; допуск равен 0,08 ATR. Ориентир на рисунке: 4365.89.
Отмена сценария. Проход цены выше 4367.92 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Максимумы соседних баров близки, второй закрылся ниже минимума первого; допуск равен 0,08 ATR. Ориентир на рисунке: 142.454.
Отмена сценария. Проход цены выше 142.504 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Сводка шести примеров
| Инструмент | ТФ | Сторона | Выход | Итог до издержек |
|---|---|---|---|---|
| IMOEXF | H1 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
| IMOEXF | H4 | Продажа | стоп | -1.00R |
| IMOEXF | H1 | Продажа | цель 2R | +2.00R |
| NAS100 | H1 | Продажа | стоп | -1.00R |
| XAUUSD | H1 | Продажа | стоп | -1.00R |
| USDJPY+ | H4 | Продажа | стоп | -1.00R |
Это иллюстративный отбор с включением убыточного российского примера, а не независимый тест системы. Сумма результатов этих сделок не является доходностью портфеля.
Проверка перед решением
- Сравниваются соседние бары.
- Погрешность равенства экстремумов задана.
- Закрытие второго прошло противоположную границу первого.
- Локальная модель не выдана за большой разворот.
Практическое упражнение
Выпишите два экстремума и разницу между ними. Сопоставьте её с ATR и проверьте условие закрытия отдельно.
Как записать результат упражнения
Сохраните инструмент, таймфрейм, дату сигнала, границу, основание входа, цену отмены и первое препятствие. После открытия правой части добавьте исход и отдельно отметьте, соблюдён ли первоначальный план. Изменение результата и изменение качества решения — разные записи.
Частые вопросы
Это реальные сделки автора?
Нет. Котировки исторические, но входы и выходы рассчитаны как учебные сценарии. Подтверждающей брокерской выписки для этих примеров нет.
Можно ли использовать параметры без проверки?
Пороговые значения выбраны для воспроизводимости иллюстраций. Они не доказаны как оптимальные и не заменяют отдельную проверку с издержками и на независимом периоде.
Источники и продолжение
Самостоятельное изложение темы и собственные расчёты редакции TRAND.pro. Числовые фильтры, модель исполнения и подбор примеров — редакционные; они не выдаются за полный алгоритм автора курса.
Материал образовательный. Результаты реконструкций не являются обещанием будущей доходности.
