Пробой точки 2 и крюка: проверка перед входом — урок 8
Пробой точки 2 завершает одну задачу, пробой крюка — другую. В первом случае рынок подтверждает выход из формации 1–2–3; во втором пытается продолжить уже начавшееся движение после паузы. Смешивать эти ориентиры в одну случайную линию нельзя.
Идея и правила
Точка 2 не выбирается по удобству
В основании 1–2–3 точка 1 — минимум, 2 — последующий максимум, 3 — более высокий минимум; вершина строится зеркально. Точка 3 должна быть известна до использования пробоя 2. Если для распознавания поворота нужны правые свечи, вход до их появления означал бы знание будущего.
Крюк появляется позже
После допустимого начала движения первое прекращение обновления экстремума создаёт крюк. В шести примерах показана именно эта ветка — крюки после выхода из диапазона, а не выдаваемые за них точки 2. Общая проверка одинакова: происхождение уровня, сохранность структуры, расстояние до помехи и цена отмены.
Цена пробоя и цена исполнения
Стоп-заявка за уровнем и вход после закрытия дают разные результаты. При гэпе заявку нельзя автоматически считать исполненной на старой границе. Здесь для сравнимости вход принят по закрытию сигнальной свечи, а защитный выход при гэпе считается по открытию за стопом. Реальное исполнение может быть хуже из-за спреда и ликвидности.
Единые условия учебного расчёта
Решение принимается по завершённой сигнальной свече. Вход условно равен её закрытию; проверка выхода начинается со следующей свечи. Защита фиксируется за показанной структурой с буфером, измеренным через средний истинный диапазон 14 завершённых свечей (ATR). Для IMOEXF стоп округлён наружу до шага 0,5 пункта. R — расстояние между первоначальными входом и стопом в ценовых пунктах, а не процент счёта.
Цель для сопоставления — 2R. Если за 30 следующих свечей ни цель, ни стоп не достигнуты, выход принят по закрытию тридцатой. При открытии за стопом используется цена открытия. Если одна свеча касается и цели, и защиты, принят худший вариант — стоп. Цель не увеличивается при благоприятном гэпе. Комиссии, спред, проскальзывание и финансирование не включены: реальный итог будет отличаться. Часовая и дневная тридцатисвечная дистанция — разные горизонты.
IMOEXF — однодневный фьючерс с автопролонгацией на индекс МосБиржи, а не сам индекс IMOEX. Данные российского блока — из сохранённого архива FORTS; H4 собран из H1 по четырёхчасовым интервалам UTC. NAS100 и XAUUSD здесь — брокерские котировки MetaTrader 5, не биржевой фьючерс NQ и не COMEX Gold. USDJPY+ — символ из архива того же терминала; суффикс зависит от брокера. Время всех графиков — UTC; подпись даты относится к началу сигнального бара. Учебный вход выполняется только после его закрытия.
Три учебные сделки на IMOEXF
Что известно до входа. После выхода из 20-свечного диапазона возникла первая пауза без нового максимума; её вершина задаёт крюк. Ориентир на рисунке: 2831.5.
Отмена сценария. Проход цены ниже 2817 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. После выхода из 20-свечного диапазона возникла первая пауза без нового максимума; её вершина задаёт крюк. Ориентир на рисунке: 2607.5.
Отмена сценария. Проход цены ниже 2596.5 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. После выхода из диапазона вниз первая пауза без нового минимума обозначила нижнюю точку крюка. Ориентир на рисунке: 2452.
Отмена сценария. Проход цены выше 2470.5 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Мировой рынок: NAS100, XAUUSD, USDJPY
Что известно до входа. После выхода из 20-свечного диапазона возникла первая пауза без нового максимума; её вершина задаёт крюк. Ориентир на рисунке: 23868.2.
Отмена сценария. Проход цены ниже 23832.6 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. После выхода из 20-свечного диапазона возникла первая пауза без нового максимума; её вершина задаёт крюк. Ориентир на рисунке: 3791.13.
Отмена сценария. Проход цены ниже 3712.61 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. После выхода из 20-свечного диапазона возникла первая пауза без нового максимума; её вершина задаёт крюк. Ориентир на рисунке: 153.753.
Отмена сценария. Проход цены ниже 153.284 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. За заданный горизонт цель и стоп не достигнуты; показан выход по времени. Его нельзя переименовывать в достижение цели.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Сводка шести примеров
| Инструмент | ТФ | Сторона | Выход | Итог до издержек |
|---|---|---|---|---|
| IMOEXF | H1 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
| IMOEXF | H1 | Покупка | стоп | -1.00R |
| IMOEXF | H1 | Продажа | цель 2R | +2.00R |
| NAS100 | H1 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
| XAUUSD | D1 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
| USDJPY+ | H1 | Покупка | 30 свечей | +1.35R |
Это иллюстративный отбор с включением убыточного российского примера, а не независимый тест системы. Сумма результатов этих сделок не является доходностью портфеля.
Проверка перед решением
- Понятно, что пробивается: точка 2 или крюк.
- Все элементы структуры известны на момент решения.
- Указан способ входа, а не только линия.
- Учтён возможный гэп через защиту.
Практическое упражнение
На одном графике запишите два отдельных плана: вход по закрытию и стоп-заявка за уровнем. Какие дополнительные данные нужны для честного сравнения?
Как записать результат упражнения
Сохраните инструмент, таймфрейм, дату сигнала, границу, основание входа, цену отмены и первое препятствие. После открытия правой части добавьте исход и отдельно отметьте, соблюдён ли первоначальный план. Изменение результата и изменение качества решения — разные записи.
Частые вопросы
Это реальные сделки автора?
Нет. Котировки исторические, но входы и выходы рассчитаны как учебные сценарии. Подтверждающей брокерской выписки для этих примеров нет.
Можно ли использовать параметры без проверки?
Пороговые значения выбраны для воспроизводимости иллюстраций. Они не доказаны как оптимальные и не заменяют отдельную проверку с издержками и на независимом периоде.
Источники и продолжение
Самостоятельное изложение темы и собственные расчёты редакции TRAND.pro. Числовые фильтры, модель исполнения и подбор примеров — редакционные; они не выдаются за полный алгоритм автора курса.
Материал образовательный. Результаты реконструкций не являются обещанием будущей доходности.
