Проверка в MT5: Bollinger + SMA150 на IMOEXF, золоте, NAS100 и GER40
Мы перенесли правила из исследования «Проверка Bollinger на IMOEXF H4 и H1» в советник MetaTrader 5 и проверили их в штатном тестере стратегий. Сначала на тех же данных IMOEXF, затем на трёх инструментах брокера Bybit за последние два года.
Правила советника
- Полосы Боллинджера 20/2 по ценам закрытия, таймфрейм H1 или H4.
- Сигнал: первое закрытие за верхней (нижней) полосой, если предыдущее закрытие было внутри. Направление сделки — в сторону пробоя.
- Вход лимитной заявкой на середине пробойной свечи (High + Low) / 2 после её закрытия.
- Стоп на один шаг цены за SMA20 сигнальной свечи, не переносится. Тейк ровно 2 первоначальных риска.
- Одна позиция, без доборов. Новый сигнал заменяет неисполненный лимит, сигнал при открытой позиции пропускается.
- Фильтр SMA150 (опционально): покупки только при закрытии выше SMA150, продажи — ниже. Отклонённый сигнал не отменяет прежнюю заявку.
IMOEXF: MT5 против расчёта исследования
Данные — те же M10-свечи MOEX, что в исследовании, загруженные в MT5 как пользовательский символ. Период 01.01.2024–31.12.2025, режим «OHLC на M1», 1 контракт, без комиссий и проскальзывания. 1 пункт = 10 ₽.
| Вариант | Сделок MT5 / исследование | Результат MT5, ₽ | Исследование, ₽ | PF | % прибыльных | Макс. просадка, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 без фильтра | 221 / 225 | +17 510 | +15 030 | 1,55 | 45% | 3 805 |
| H1 + SMA150 | 175 / 187 | +11 355 | +12 355 | 1,40 | 45% | 3 740 |
| H4 без фильтра | 67 / 68 | −4 100 | −5 815 | 0,83 | 34% | 9 000 |
| H4 + SMA150 | 57 / 57 | −1 415 | −3 630 | 0,93 | 39% | 7 980 |
Тестер подтвердил главный вывод исследования: на IMOEXF H1 стратегия положительна, на H4 — нет. Фильтр SMA150 на H1 уменьшил результат (+11 355 ₽ против +17 510 ₽) и почти не снизил просадку (3 740 ₽ против 3 805 ₽). На этих данных фильтр не дал преимущества.
Изменение баланса при торговле 1 лотом
1 лот IMOEXF = 1 контракт, 1 пункт = 10 ₽, шаг цены 0,5 пункта = 5 ₽. Результат — по закрытым сделкам тестера MT5, без комиссий брокера и биржи, проскальзывания и фандинга.
| Вариант | 2024, ₽ | 2025, ₽ | Итого за 2 года, ₽ | Итого, пунктов | Сделок | Средний результат сделки, ₽ | Макс. просадка, ₽ | Пик баланса, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 без фильтра | +9 935 | +7 575 | +17 510 | +1 751 | 221 | +79 | 3 805 | +18 305 |
| H1 + SMA150 | +8 770 | +2 585 | +11 355 | +1 135,5 | 175 | +65 | 3 740 | +12 935 |
| H4 без фильтра | −2 615 | −1 485 | −4 100 | −410 | 67 | −61 | 9 000 | +1 470 |
| H4 + SMA150 | −905 | −510 | −1 415 | −141,5 | 57 | −25 | 7 980 | +2 505 |
При 1 лоте лучший вариант, H1 без фильтра, дал около +8 750 ₽ в год при максимальной просадке 3 805 ₽ — отношение прибыли к просадке около 4,6. С фильтром SMA150 прибыль 2025 года упала до +2 585 ₽. Средний результат сделки на H1 — 65–79 ₽, то есть 6,5–7,9 пункта: комиссия и проскальзывание в 1–2 пункта на круг заметно уменьшат его. Размер депозита и гарантийное обеспечение здесь не моделировались.
Тот же советник на Bybit: XAUUSD+, NAS100, GER40
Период 15.10.2024–15.10.2026, режим «OHLC на M1», депозит $10 000, риск 1% на сделку, спреды брокера включены.
| Инструмент | Вариант | Трейдов | Прибыль, $ | PF | Макс. просадка | % прибыльных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | H1 | 317 | −2 226 | 0,87 | 34% | 31% |
| XAUUSD+ | H1 + SMA150 | 262 | −1 888 | 0,87 | 28% | 31% |
| XAUUSD+ | H4 | 91 | −169 | 0,97 | 17% | 36% |
| XAUUSD+ | H4 + SMA150 | 81 | +167 | 1,04 | 13% | 36% |
| NAS100 | H1 | 404 | −4 566 | 0,77 | 51% | 30% |
| NAS100 | H1 + SMA150 | 293 | −3 417 | 0,78 | 38% | 30% |
| NAS100 | H4 | 86 | −211 | 0,96 | 11% | 36% |
| NAS100 | H4 + SMA150 | 75 | −997 | 0,77 | 15% | 31% |
| GER40 | H1 | 289 | −2 047 | 0,87 | 30% | 33% |
| GER40 | H1 + SMA150 | 242 | +1 266 | 1,08 | 19% | 37% |
| GER40 | H4 | 81 | −116 | 0,98 | 8% | 36% |
| GER40 | H4 + SMA150 | 71 | −286 | 0,93 | 7% | 34% |
На золоте и индексах США и Германии стратегия в основном убыточна. При тейке 2R для безубытка нужно больше 33% прибыльных сделок ещё до издержек, а здесь их 30–37%. На H1 стоп узкий, и спред съедает заметную долю каждого R. Два положительных варианта (GER40 H1 + SMA150 и XAUUSD+ H4 + SMA150) имеют профит-фактор 1,04–1,08 — это слишком близко к нулю, чтобы считать преимущество установленным.
Выводы
- Советник в MT5 воспроизводит результат исследования на IMOEXF: H1 положителен, H4 отрицателен.
- Лучший вариант на IMOEXF — H1 без фильтра. SMA150 сократил число сделок и прибыль, но почти не уменьшил просадку.
- Перенос на XAUUSD+, NAS100 и GER40 преимущества не показал. Стратегия, работающая на одном рынке, не обязана работать на других.
- Все результаты IMOEXF — без комиссий, проскальзывания и фандинга. Следующий шаг — тест с издержками 1–2 пункта и демо-торговля.
