BOF: ложный пробой и возвращение цены в диапазон — урок 9
Цена обновила экстремум, но закрылась обратно. Это позволяет рассматривать неудачу пробоя, однако не гарантирует разворот. BOF полезен, когда заранее известны граница, критерий возврата и место, где ошибочность сценария станет очевидной.
Идея и правила
Последовательность важнее формы свечи
Сначала существует зона. Затем цена проходит за неё, но не удерживает новые значения. Только после возврата возникает сценарий в противоположную сторону. Если уровень нарисован после появления красивой свечи, проверка становится подгонкой. Здесь граница берётся из двадцати уже закрытых баров до сигнального подхода.
Односвечный и многосвечный отказ
Возврат может закончиться внутри одной свечи либо растянуться на несколько. Мы показываем односвечную модель: прокол минимум на 0,05 ATR и закрытие обратно не менее чем на 0,1 ATR. Это один способ формализовать пример. На младшем масштабе такая свеча может содержать несколько попыток продолжения; без младших данных порядок внутренних движений неизвестен.
Повторный выход за экстремум
Стоп прячется за край неудачного пробоя с буфером. Если цена вновь проходит этот край, исходная идея быстрого отказа отменяется. Не нужно переименовывать убыточный BOF в долгосрочную позицию. Повторный сигнал оценивают отдельно: у него свой вход и новый риск, а не обязанность вернуть предыдущий убыток.
Единые условия учебного расчёта
Решение принимается по завершённой сигнальной свече. Вход условно равен её закрытию; проверка выхода начинается со следующей свечи. Защита фиксируется за показанной структурой с буфером, измеренным через средний истинный диапазон 14 завершённых свечей (ATR). Для IMOEXF стоп округлён наружу до шага 0,5 пункта. R — расстояние между первоначальными входом и стопом в ценовых пунктах, а не процент счёта.
Цель для сопоставления — 2R. Если за 30 следующих свечей ни цель, ни стоп не достигнуты, выход принят по закрытию тридцатой. При открытии за стопом используется цена открытия. Если одна свеча касается и цели, и защиты, принят худший вариант — стоп. Цель не увеличивается при благоприятном гэпе. Комиссии, спред, проскальзывание и финансирование не включены: реальный итог будет отличаться. Часовая и дневная тридцатисвечная дистанция — разные горизонты.
IMOEXF — однодневный фьючерс с автопролонгацией на индекс МосБиржи, а не сам индекс IMOEX. Данные российского блока — из сохранённого архива FORTS; H4 собран из H1 по четырёхчасовым интервалам UTC. NAS100 и XAUUSD здесь — брокерские котировки MetaTrader 5, не биржевой фьючерс NQ и не COMEX Gold. USDJPY+ — символ из архива того же терминала; суффикс зависит от брокера. Время всех графиков — UTC; подпись даты относится к началу сигнального бара. Учебный вход выполняется только после его закрытия.
Три учебные сделки на IMOEXF
Что известно до входа. Прокол верхней границы завершился закрытием обратно под ней. Ориентир на рисунке: 3164.5.
Отмена сценария. Проход цены выше 3173.5 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Пробой нижней границы не удержался: закрытие вернулось в прежний диапазон. Ориентир на рисунке: 3170.
Отмена сценария. Проход цены ниже 3167.5 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Прокол верхней границы завершился закрытием обратно под ней. Ориентир на рисунке: 2886.5.
Отмена сценария. Проход цены выше 2891.5 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Мировой рынок: NAS100, XAUUSD, USDJPY
Что известно до входа. Пробой нижней границы не удержался: закрытие вернулось в прежний диапазон. Ориентир на рисунке: 6816.7.
Отмена сценария. Проход цены ниже 6803 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Прокол верхней границы завершился закрытием обратно под ней. Ориентир на рисунке: 4084.18.
Отмена сценария. Проход цены выше 4090.07 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Пробой нижней границы не удержался: закрытие вернулось в прежний диапазон. Ориентир на рисунке: 106.56.
Отмена сценария. Проход цены ниже 106.333 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Сводка шести примеров
| Инструмент | ТФ | Сторона | Выход | Итог до издержек |
|---|---|---|---|---|
| IMOEXF | H1 | Продажа | цель 2R | +2.00R |
| IMOEXF | H1 | Покупка | стоп | -1.00R |
| IMOEXF | H1 | Продажа | цель 2R | +2.00R |
| NAS100 | H4 | Покупка | стоп | -1.00R |
| XAUUSD | H4 | Продажа | стоп | -1.00R |
| USDJPY+ | D1 | Покупка | стоп | -1.00R |
Это иллюстративный отбор с включением убыточного российского примера, а не независимый тест системы. Сумма результатов этих сделок не является доходностью портфеля.
Проверка перед решением
- Уровень существовал заранее.
- Цена вышла за границу и вернулась закрытием.
- Стоп учитывает край прокола.
- После стопа не предусмотрено автоматическое усреднение.
Практическое упражнение
Сравните выигрышный и убыточный российские примеры. Перечислите только признаки, доступные до входа; не используйте будущий размер движения.
Как записать результат упражнения
Сохраните инструмент, таймфрейм, дату сигнала, границу, основание входа, цену отмены и первое препятствие. После открытия правой части добавьте исход и отдельно отметьте, соблюдён ли первоначальный план. Изменение результата и изменение качества решения — разные записи.
Частые вопросы
Это реальные сделки автора?
Нет. Котировки исторические, но входы и выходы рассчитаны как учебные сценарии. Подтверждающей брокерской выписки для этих примеров нет.
Можно ли использовать параметры без проверки?
Пороговые значения выбраны для воспроизводимости иллюстраций. Они не доказаны как оптимальные и не заменяют отдельную проверку с издержками и на независимом периоде.
Источники и продолжение
Самостоятельное изложение темы и собственные расчёты редакции TRAND.pro. Числовые фильтры, модель исполнения и подбор примеров — редакционные; они не выдаются за полный алгоритм автора курса.
- YTC: автор и метод
- Авторская статья о ловушках (доступная копия)
- Московская биржа: спецификация IMOEXF
Материал образовательный. Результаты реконструкций не являются обещанием будущей доходности.
