BPB: пробой, возврат и подтверждение новой роли уровня — урок 10
После пробоя рынок иногда даёт второй шанс — возвращается к пройденной зоне. BPB строится на удержании новой стороны уровня. Его задача не купить любой откат, а проверить, сохранилась ли идея продолжения после первого возврата.
Идея и правила
Что должно произойти до отката
Без завершённого выхода за заранее отмеченную границу нечего тестировать с другой стороны. В учебных примерах требуется закрытие за максимумом предыдущих двадцати свечей. Покупка рассматривается после удержания этой области сверху; продажа строится зеркально. Слишком близкая следующая зона может сделать даже правильный пробой неудобным для сделки.
Возврат или провал пробоя
Откат может немного зайти внутрь зоны: линия не обладает точностью до тика. Важны глубина и закрытие реакции. Для поиска иллюстраций использован возврат в течение нескольких баров, ограниченная глубина и новое закрытие по направлению пробоя. Если цена закрепляется глубоко в прежнем диапазоне, это уже повод отменить BPB, а не бесконечно ждать восстановления.
Вход после реакции
Ранний лимитный вход и вход после подтверждения имеют разные риски. В уроке используется второй вариант — по завершении реакционного бара. Он может дать худшую цену, зато не требует приписывать себе исполнение на идеальном касании. Стоп размещён за минимумом отката, а результат показан по одной и той же модели 2R или 30 следующих свечей.
Единые условия учебного расчёта
Решение принимается по завершённой сигнальной свече. Вход условно равен её закрытию; проверка выхода начинается со следующей свечи. Защита фиксируется за показанной структурой с буфером, измеренным через средний истинный диапазон 14 завершённых свечей (ATR). Для IMOEXF стоп округлён наружу до шага 0,5 пункта. R — расстояние между первоначальными входом и стопом в ценовых пунктах, а не процент счёта.
Цель для сопоставления — 2R. Если за 30 следующих свечей ни цель, ни стоп не достигнуты, выход принят по закрытию тридцатой. При открытии за стопом используется цена открытия. Если одна свеча касается и цели, и защиты, принят худший вариант — стоп. Цель не увеличивается при благоприятном гэпе. Комиссии, спред, проскальзывание и финансирование не включены: реальный итог будет отличаться. Часовая и дневная тридцатисвечная дистанция — разные горизонты.
IMOEXF — однодневный фьючерс с автопролонгацией на индекс МосБиржи, а не сам индекс IMOEX. Данные российского блока — из сохранённого архива FORTS; H4 собран из H1 по четырёхчасовым интервалам UTC. NAS100 и XAUUSD здесь — брокерские котировки MetaTrader 5, не биржевой фьючерс NQ и не COMEX Gold. USDJPY+ — символ из архива того же терминала; суффикс зависит от брокера. Время всех графиков — UTC; подпись даты относится к началу сигнального бара. Учебный вход выполняется только после его закрытия.
Три учебные сделки на IMOEXF
Что известно до входа. Закрытие вышло за старую границу; первый возврат удержал её и завершился движением по пробою. Ориентир на рисунке: 2746.5.
Отмена сценария. Проход цены ниже 2745 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. После пробоя вниз цена вернулась к прежней поддержке и закрылась ниже неё. Ориентир на рисунке: 2830.5.
Отмена сценария. Проход цены выше 2832 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Сработала защитная граница. Это отмена данного сценария, а не основание отодвигать стоп.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. После пробоя вниз цена вернулась к прежней поддержке и закрылась ниже неё. Ориентир на рисунке: 2656.
Отмена сценария. Проход цены выше 2661 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Мировой рынок: NAS100, XAUUSD, USDJPY
Что известно до входа. Закрытие вышло за старую границу; первый возврат удержал её и завершился движением по пробою. Ориентир на рисунке: 11659.
Отмена сценария. Проход цены ниже 11655.9 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Закрытие вышло за старую границу; первый возврат удержал её и завершился движением по пробою. Ориентир на рисунке: 4316.7.
Отмена сценария. Проход цены ниже 4307.65 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Что известно до входа. Закрытие вышло за старую границу; первый возврат удержал её и завершился движением по пробою. Ориентир на рисунке: 156.869.
Отмена сценария. Проход цены ниже 156.842 означает защитный выход. План не предусматривает расширения стопа или усреднения. Цель — арифметический ориентир для сравнения; ближайшую встречную зону следует оценивать отдельно.
Что произошло. Цена достигла фиксированной цели. Этот исход не доказывает преимущества по всей выборке.
Вопрос к разбору. Где находится первое препятствие по направлению позиции и стоило ли входить с таким расстоянием до защиты? Ответ сформулируйте по левой части графика, прежде чем смотреть результат.
Сводка шести примеров
| Инструмент | ТФ | Сторона | Выход | Итог до издержек |
|---|---|---|---|---|
| IMOEXF | H1 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
| IMOEXF | H1 | Продажа | стоп | -1.00R |
| IMOEXF | H1 | Продажа | цель 2R | +2.00R |
| NAS100 | H1 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
| XAUUSD | H4 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
| USDJPY+ | H1 | Покупка | цель 2R | +2.00R |
Это иллюстративный отбор с включением убыточного российского примера, а не независимый тест системы. Сумма результатов этих сделок не является доходностью портфеля.
Проверка перед решением
- До отката был подтверждённый пробой.
- Первый возврат удержал новую сторону.
- Стоп находится за структурой отката.
- Нет покупки лишь потому, что цена стала дешевле.
Практическое упражнение
Нарисуйте границу между приемлемым откатом и провалом до просмотра будущих свечей. Объясните, почему выбрали именно её.
Как записать результат упражнения
Сохраните инструмент, таймфрейм, дату сигнала, границу, основание входа, цену отмены и первое препятствие. После открытия правой части добавьте исход и отдельно отметьте, соблюдён ли первоначальный план. Изменение результата и изменение качества решения — разные записи.
Частые вопросы
Это реальные сделки автора?
Нет. Котировки исторические, но входы и выходы рассчитаны как учебные сценарии. Подтверждающей брокерской выписки для этих примеров нет.
Можно ли использовать параметры без проверки?
Пороговые значения выбраны для воспроизводимости иллюстраций. Они не доказаны как оптимальные и не заменяют отдельную проверку с издержками и на независимом периоде.
Источники и продолжение
Самостоятельное изложение темы и собственные расчёты редакции TRAND.pro. Числовые фильтры, модель исполнения и подбор примеров — редакционные; они не выдаются за полный алгоритм автора курса.
- YTC: автор и метод
- Авторская статья о ловушках (доступная копия)
- Московская биржа: спецификация IMOEXF
Материал образовательный. Результаты реконструкций не являются обещанием будущей доходности.
