Внутренние бары: как читать и где искать вход — урок 15
Курс Мартина Принга · предыдущий урок: Внешний бар — урок 14
Внутренний бар — свеча, чей максимум ниже максимума предыдущего бара, а минимум выше его минимума. Диапазон цены сжался и целиком остался внутри диапазона материнской свечи. Это показывает паузу или временное равновесие покупателей и продавцов, но не предсказывает направление следующего движения. Для решения важны место фигуры, контекст тренда и подтверждение выхода из диапазона.
Полное исследование H4: статистика внутренних и внешних баров за три года на 13 инструментах МосБиржи — правила RR 1:2, EMA-фильтр, годовая разбивка и графики примеров.
\n1. Что такое внутренний бар
Сравнивают две соседние свечи. Первая — материнская: она задаёт внешний диапазон. Следующая — внутренний бар, обе границы которого находятся внутри материнского диапазона. Для строгого определения в этом уроке используем неравенства High внутреннего < High материнского и Low внутреннего > Low материнского. Равенство хотя бы одной границы в выборку не включается.
Тело свечи может быть зелёным или красным, большим или маленьким. Цвет сам по себе не меняет определение. Иногда встречаются два и более последовательных внутренних бара: это сжатие, вложенное внутрь предыдущего диапазона. В таком случае важно заранее определить, какой именно диапазон будет уровнем пробоя, и не считать один и тот же выход несколькими независимыми сигналами.
2. Как читать сигнал в контексте
Сжатие — ещё не направление
Покупатели и продавцы временно торгуют в более узком диапазоне. Выход вверх или вниз показывает, какая сторона первой добилась закрытия за границей. До подтверждения сценарий остаётся условным.
Место на графике имеет значение
Пробой внутреннего бара у поддержки, сопротивления или после направленного движения информативнее, чем та же форма в середине широкого боковика. Контекст не гарантирует успех, но помогает не принимать каждый узкий бар за сигнал.
Пробой тенью слабее закрытия
Цена может проколоть уровень и вернуться. В уроке для теста использовано более строгое подтверждение: дневная свеча должна закрыться за максимумом или минимумом материнского бара.
Таймфрейм меняет масштаб
На дневном графике фигура отражает несколько торговых сессий; на часовом — короткий внутридневной баланс. Нельзя переносить параметры и результаты с одного таймфрейма на другой без отдельной проверки.
3. Пример плана сделки
- Найдите строгий внутренний бар и отметьте High/Low материнской свечи.
- Выберите условие подтверждения до входа: например, закрытие свечи за границей материнского диапазона.
- Для исторической модели этого урока вход — закрытие пробойной свечи. В реальной торговле исполнение может отличаться из-за гэпа, спреда, ликвидности и задержки.
- Заранее задайте отмену сценария и допустимый риск. В тесте стоп стоит за противоположной границей внутреннего бара; цель 1R равна расстоянию от входа до стопа.
- Если цель и стоп попали в диапазон одной OHLC-свечи, дневных данных недостаточно, чтобы узнать очередность. Такой результат отмечается неоднозначным, а не засчитывается как победа.
4. IMOEXF: как проводилась проверка
Просканирован внутренний архив дневных OHLC по IMOEXF: 400 баров с 23.07.2025 по 05.10.2026. Найдено 71 строгих внутренних баров. После объединения вложенных фигур, которые дали один и тот же пробой, осталось 54 разных сигналов: в течение пяти следующих баров цена закрылась за границей материнского диапазона.
| Итог модели | Количество | Доля от пробоев |
|---|---|---|
| Цель 1R раньше стопа | 18 | 33.3% |
| Стоп раньше цели | 28 | 51.9% |
| Цель и стоп в одной свече — неразрешимо по D1 | 3 | 5.6% |
| Ни один уровень не достигнут за 10 баров | 5 | 9.3% |
Правило расчёта фиксировано для всей выборки: пробой — закрытие за диапазоном материнской свечи; вход — закрытие этой свечи; стоп — дальняя граница внутреннего бара; цель — 1R; исход проверяется на десяти следующих дневных барах. Результат не учитывает комиссии, проскальзывание и возможность фактического исполнения. Это историческая проверка одного конкретного правила, а не доходность торгового счёта.
5. Десять отработавших примеров IMOEXF
Ниже десять отдельных сигналов, в которых по выбранному правилу цена достигла цели 1R раньше стопа в пределах десяти дневных баров после подтверждённого пробоя. Три первых отмечены как развёрнутые положительные примеры; остальные семь приведены для проверки дат, уровней и результата на графике.
| № | Внутренний бар | Закрытие-пробой | Направление | Вход | Стоп | Цель 1R | Цель достигнута |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | шорт | 2 941,5 | 3 010,0 | 2 873,0 | 2025-08-25 |
| 2 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | шорт | 2 688,5 | 2 733,0 | 2 644,0 | 2025-10-01 |
| 3 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | лонг | 2 823,0 | 2 781,5 | 2 864,5 | 2026-03-09 |
| 4 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | шорт | 2 822,0 | 2 844,5 | 2 799,5 | 2026-03-27 |
| 5 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | шорт | 2 745,0 | 2 764,5 | 2 725,5 | 2026-04-10 |
| 6 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | шорт | 2 698,0 | 2 743,5 | 2 652,5 | 2026-04-29 |
| 7 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | лонг | 2 583,0 | 2 564,0 | 2 602,0 | 2026-06-02 |
| 8 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | шорт | 2 523,5 | 2 568,0 | 2 479,0 | 2026-06-16 |
| 9 | 2026-07-04 | 2026-07-06 | шорт | 2 195,0 | 2 237,5 | 2 152,5 | 2026-07-07 |
| 10 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | лонг | 2 247,5 | 2 153,0 | 2 342,0 | 2026-09-14 |
Материнская свеча: 2025-08-18 (2 942,5–3 020,0). Внутренний бар: 2025-08-19 (2 956,0–3 010,0). Закрытие пробойной свечи 2025-08-20 стало модельным входом 2 941,5; стоп — 3 010,0, цель 1R — 2 873,0. Цель 1R достигнута 2025-08-25. До цели риск равнялся 2,33% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2025-09-27 (2 718,0–2 734,5). Внутренний бар: 2025-09-28 (2 722,5–2 733,0). Закрытие пробойной свечи 2025-09-29 стало модельным входом 2 688,5; стоп — 2 733,0, цель 1R — 2 644,0. Цель 1R достигнута 2025-10-01. До цели риск равнялся 1,66% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-02-24 (2 777,0–2 811,0). Внутренний бар: 2026-02-25 (2 781,5–2 802,0). Закрытие пробойной свечи 2026-02-28 стало модельным входом 2 823,0; стоп — 2 781,5, цель 1R — 2 864,5. Цель 1R достигнута 2026-03-09. До цели риск равнялся 1,47% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-03-24 (2 828,0–2 845,0). Внутренний бар: 2026-03-25 (2 832,0–2 844,5). Закрытие пробойной свечи 2026-03-26 стало модельным входом 2 822,0; стоп — 2 844,5, цель 1R — 2 799,5. Цель 1R достигнута 2026-03-27. До цели риск равнялся 0,80% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-04-03 (2 754,0–2 787,5). Внутренний бар: 2026-04-04 (2 755,0–2 764,5). Закрытие пробойной свечи 2026-04-09 стало модельным входом 2 745,0; стоп — 2 764,5, цель 1R — 2 725,5. Цель 1R достигнута 2026-04-10. До цели риск равнялся 0,71% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-04-24 (2 729,5–2 779,5). Внутренний бар: 2026-04-25 (2 738,0–2 743,5). Закрытие пробойной свечи 2026-04-28 стало модельным входом 2 698,0; стоп — 2 743,5, цель 1R — 2 652,5. Цель 1R достигнута 2026-04-29. До цели риск равнялся 1,69% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-05-29 (2 556,5–2 579,0). Внутренний бар: 2026-05-30 (2 564,0–2 570,0). Закрытие пробойной свечи 2026-06-01 стало модельным входом 2 583,0; стоп — 2 564,0, цель 1R — 2 602,0. Цель 1R достигнута 2026-06-02. До цели риск равнялся 0,74% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-06-05 (2 556,5–2 587,5). Внутренний бар: 2026-06-06 (2 563,5–2 568,0). Закрытие пробойной свечи 2026-06-08 стало модельным входом 2 523,5; стоп — 2 568,0, цель 1R — 2 479,0. Цель 1R достигнута 2026-06-16. До цели риск равнялся 1,76% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-07-03 (2 210,5–2 271,0). Внутренний бар: 2026-07-04 (2 222,0–2 237,5). Закрытие пробойной свечи 2026-07-06 стало модельным входом 2 195,0; стоп — 2 237,5, цель 1R — 2 152,5. Цель 1R достигнута 2026-07-07. До цели риск равнялся 1,94% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-09-01 (2 143,5–2 206,5). Внутренний бар: 2026-09-02 (2 153,0–2 188,0). Закрытие пробойной свечи 2026-09-03 стало модельным входом 2 247,5; стоп — 2 153,0, цель 1R — 2 342,0. Цель 1R достигнута 2026-09-14. До цели риск равнялся 4,20% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
6. Три примера, где сценарий не сработал
Те же критерии, те же правила входа и стопа. Эти примеры показывают, почему нельзя отбирать только красивые пробои задним числом.
Материнская свеча: 2025-07-28 (2 728,5–2 788,0). Внутренний бар: 2025-07-29 (2 734,0–2 767,5). Закрытие пробойной свечи 2025-07-30 стало модельным входом 2 727,5; стоп — 2 767,5, цель 1R — 2 687,5. Стоп сработал 2025-08-04 раньше цели. До цели риск равнялся 1,47% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-01-30 (2 767,5–2 817,5). Внутренний бар: 2026-01-31 (2 777,0–2 793,0). Закрытие пробойной свечи 2026-02-05 стало модельным входом 2 740,0; стоп — 2 793,0, цель 1R — 2 687,0. Стоп сработал 2026-02-16 раньше цели. До цели риск равнялся 1,93% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
Материнская свеча: 2026-09-18 (2 241,5–2 284,0). Внутренний бар: 2026-09-19 (2 252,0–2 266,0). Закрытие пробойной свечи 2026-09-22 стало модельным входом 2 306,0; стоп — 2 252,0, цель 1R — 2 360,0. Стоп сработал 2026-09-28 раньше цели. До цели риск равнялся 2,34% цены входа. Котировки показаны как уровни в архивном ряду, а не как гарантированный результат исполнения.
7. Что можно заключить
В этой выборке цель 1R раньше стопа достигалась в 18 из 54 подтверждённых пробоев; стоп срабатывал первым в 28. Ещё 3 случая нельзя классифицировать по дневному OHLC, а в 5 цена не достигла ни одного уровня за проверочное окно. Поэтому десять графиков выше — примеры подтверждённых исторических отработок, а не доказательство высокой точности паттерна.
Вывод практический: внутренний бар полезен как компактный диапазон для постановки сценария. Торговое преимущество нужно оценивать вместе с трендом, уровнем, размером стопа, частотой ложных пробоев и издержками. Для более точной оценки потребуется отдельная проверка на других таймфреймах и периодах с правилами исполнения, зафиксированными до просмотра результатов.
8. Проверка стратегии RR 1:2: IMOEXF на D1 за год
Отдельно от примеров с целью 1R проверено строгое правило с соотношением потенциальной прибыли к риску 1:2. В окне с 05.10.2025 по 05.10.2026 найдено 60 строгих внутренних баров и 46 уникальных подтверждённых пробоев. Если предыдущая позиция ещё открыта, следующий сигнал пропускается: так в моделировании получено 30 сделок без наложения позиций.
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Достигли цели +2R | 7 из 30 (23,3%) |
| Закрылись по стопу −1R | 16 из 30 (53,3%) |
| Выход по времени через 10 баров | 7 из 30 (23,3%) |
| Баланс модели: 100 000 ₽ → | 98 854 ₽ (−1,15%) |
| Максимальная просадка | −8,08% |
| Сумма результатов сделок | −0,93R |
Правила модели: сигнал — закрытие дневной свечи за границей диапазона материнского бара в течение пяти следующих баров; вход — закрытие пробойной свечи; стоп — за противоположной границей внутреннего бара; цель — два расстояния от входа до стопа. На одну сделку условно рискует 1% текущего баланса; одновременно допускается одна позиция. Позиция закрывается по стопу, цели или на закрытии десятого бара. Если в одной дневной свече задеты и цель, и стоп, учитывается стоп. Баланс рассчитан с капитализацией, без комиссий, проскальзывания и гарантий исполнения. Это OHLC-модель, а не фактическая брокерская история.
В этой годовой выборке результат отрицательный: семи полных целей +2R оказалось недостаточно, чтобы перекрыть 16 стопов. Семь сделок закрыты по времени с фактическим модельным результатом между уровнями. Условия не показывают устойчивого преимущества без дополнительного фильтра и проверки на независимой выборке.
Проверка H4 на трёхлетней истории
Теперь для анализа использован отдельный локальный CSV-архив H4 на 13 инструментах и примерно 55 тысячах свечей. По строгому правилу внутреннего бара и цели 2R модель без EMA дала 5 488 сделок со средним результатом +0,054R; вариант с EMA20/50 — 2 963 сделки и +0,042R. Это модельные OHLC-результаты без комиссий и проскальзывания; по годам и инструментам эффект неравномерен.
Внутренний бар — только исходная форма. Все результаты, правила входа на следующем открытии, неудачные примеры, сравнение с внешним баром и годовая разбивка вынесены в отдельное исследование H4 в разделе «Исследования».
Частые вопросы
Нужно ли ждать закрытия за материнским баром?
В этой проверке — да. Это делает условие объективным и исключает часть проколов тенью. Другие правила входа потребуют отдельной статистики.
Можно ли торговать внутренний бар против тренда?
Можно сформулировать такой сценарий, но фигура не подтверждает разворот сама по себе. Нужны контекст уровня, сигнал и заранее заданный риск.
Почему стоп расположен за внутренним баром?
Это правило данной исторической модели. В другой системе стоп может стоять за материнской свечой или локальной структурой; результаты будут другими.
Эти десять примеров — реальные сделки?
Это исторические свечи IMOEXF и моделируемая последовательность сигнал → вход по закрытию пробойного бара → цель/стоп. Это не отчёт о брокерских исполнениях.
Что показывает новая проверка H4?
В архиве почти три года H4. Средний результат простых моделей немного положительный, но неравномерен по годам и инструментам. Полная статистика, кривая баланса и ограничения — в отдельном исследовании.
Материал учебный, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Источник графиков: внутренний архив дневных OHLC IMOEXF TRAND.PRO. Обозначения уровней и результаты относятся к описанной модели тестирования.
